Например, Бобцов

Оценка результативности автоматизированных торговых систем на основе непараметрических методов

Аннотация:

В статье рассмотрено понятие алгоритмической торговли на международном валютном рынке, изучены разновидности торговых систем (торговых роботов), выполнена классификация автоматизированных торговых систем (АТС), выявлены преимущества и недостатки использования АТС для торговли на валютном рынке. Для отбора единиц референтной группы были изучены независимые рейтинги производителей автоматизированных торговых систем, произведен анализ работы автоматизированных торговых систем, работающих по одинаковым стратегиям, но из разных ценовых категорий. Для каждой автоматизированной торговой системы (всего было отобрано 12 АТС), были определены основные показатели результативности, используемые многими брокерскими фирмами и компаниями –разработчиками для анализа работы торговых роботов. На основе полученных показателей результативности АТС рассчитан общий индекс результативности АТС. Расчет указанного показателя проводился на основе нормирования униполярных частных показателей с применением аддитивной модели. Построены ранги АТС по результативности и по цене. Выполнена оценка связи между этими рангами при помощи коэффициента корреляции Спирмена и определена ее значимость. Были сделаны выводы о корреляции показателей цены и результативности автоматизированных торговых систем, выбранных для исследования. Поэтому при выборе АТС участники валютного рынка могут использовать рейтинги их результативности или ценовые рейтинги, так как между ними доказано наличие статистически значимой положительной корреляции. Следует отметить, что расчет общего индекса результативности представляет также интерес для определения конкурентоспособности отдельных АТС, что, в свою очередь, может быть использовано как обычными потребителями торговых роботов, так и компаниями-разработчиками для определения конкурентоспособности своих разработок и разработок других игроков рынка.

Ключевые слова:

Постоянный URL

Статьи в номере

Содержание © 1993–2024 Университет ИТМО
Разработка © 2015 Университет ИТМО