Например, Бобцов

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПРАВЕДЛИВЫХ ЦЕН ОПЦИОНОВ БЕРМУДСКОГО ТИПА

Аннотация:

В работе рассматривается вопрос эффективной реализации одного из алгоритмов определения справед-ливых цен опционов бермудского типа. Приводится описание подходов к оптимизации вычислений как в последовательном, так и в параллельном варианте, а также результаты вычислительных экспериментов.

Ключевые слова:

Статьи в номере