Например, Бобцов

О методах обоснования норматива достаточности капитала для покрытия операционных рисков

Аннотация:

Крупные финансовые потери, понесенные мировым банковским сообществом, в том числе и Российскими банками в результате экономического кризиса 2008–2009 годов, а также кризис в России 2014года показали наличие в банковском риск-менеджменте значительного числа не до конца решенных проблем. К ним относятся и проблемы операционного риск-менеджмента. В операционном риск-менеджменте одним из открытых вопросов является обоснование норматива минимально достаточного уровня капитала для покрытия операционных рисков. В Российской Федерации такой норматив рассчитывается на основе самого простого из рекомендуемых Базельским Комитетом по банковскому надзору – базового индикативного подхода (BIA, Basic Indicator Approach), что приводит к завышению его величины. В банковской практике экономически развитых стран применяются подходы и методы, позволяющие снизить требования к нормативу за счет учета специфики деятельности финансовых учреждений, характера операционных рисков, принятых процедур по контролю и минимизации рисков ит.д.. В статье рассматриваются успешно применяемые в западной практике к оценке операционных рисков методы моделирования на основе усовершенствованного подхода (AMA, Advanced Measurement Approach – такие как метод «максимума в блоке» и метод «пиков выше порога», позволяющие с достаточной надежностью описывать хвосты распределений, и предлагается алгоритм расчета агрегированного распределения потерь на основе метода Монте-Карло.

Ключевые слова:

Статьи в номере