APPLICATION OF CUDA TECHNIQUE TO QUICKEN CALCULATION OF EUROPEAN OPTION PRICES BY FINITE-DIFFERENCE METHOD
Аннотация:
Crank—Nicolson scheme for Black–Scholes partial differential equation is fully implemented on graphics processor using CUDA technique. The developed code on GPU NVIDIA GTX 580 works more than 20 times faster than the single-threaded calculation on CPU Intel Core i7 3.4 GHz, and 2—3 times faster than the best results obtained with multi-thread version based on GCD technique on CPUs 2 x Intel Xeon 3.06 GHz with 24 cores in conditions typical for high-frequency algorithmic trading systems.
Ключевые слова:
Постоянный URL
Статьи в номере
- УПРАВЛЕНИЕ КОНТЕКСТОМ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
- ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ CUDA ДЛЯ УСКОРЕНИЯ РАСЧЕТА ЦЕН ОПЦИОНОВ ЕВРОПЕЙСКОГО ТИПА СЕТОЧНЫМ МЕТОДОМ
- АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ CUDA ДЛЯ РЕШЕНИЯ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ С ТРЕХДИАГОНАЛЬНЫМИ МАТРИЦАМИ В ЗАДАЧАХ РАСЧЕТА ЦЕН ОПЦИОНОВ
- ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ КОДИРОВАНИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ В ЗАДАЧАХ СЖАТИЯ КАДРОВ ВИДЕОПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
- НЕЙРОСЕТЕВЫЕ МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЧЕЛОВЕКА ПО ИЗОБРАЖЕНИЮ ЛИЦА
- МОДЕЛЬ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА К СОЗДАВАЕМЫМ ФАЙЛОВЫМ ОБЪЕКТАМ
- ПРЕОБРАЗОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ АЛГОРИТМОВ
- САПР МАРШРУТИЗИРУЕМОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ НА ОСНОВЕ КОМПОНЕНТОВ С ОТКРЫТЫМИ ИСХОДНЫМИ КОДАМИ
- ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ С ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ЗАПРОСОВ
- ЗАДАЧИ СИНТЕЗА СИСТЕМ С ПОТЕРЯМИ
- ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ В МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ ЗА СЧЕТ ПРИОРИТЕТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
- КОМПОЗИЦИОННЫЕ КОДОВЫЕ ШКАЛЫ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
- ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИБОРНЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ
- АСПЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМАХ С ПРЕОБЛАДАЮЩЕЙ ПРОГРАММНОЙ КОМПОНЕНТОЙ
- СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПСЕВДОРЕГУЛЯРНЫХ КОДОВЫХ ШКАЛ
- МЕТОД РЕВЕРСИВНОЙ СЛУЧАЙНОЙ ВЫБОРКИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ С ПИКОСЕКУНДНЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ ВРЕМЕНИ ЗАДЕРЖКИ В ЭЛЕМЕНТАХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ